Ici, je ne compte pas vous faire un cours de coréens (je n'en ai ni les capacités, ni le courage, ni le temps), d'autant plus que d'autres y ont déjà pensé avant moi (voir les liens en bas).
Juste pour infos, sachez que le coréen n'est pas si dure qu'il n'en paraît. Bien que visuellement, cela ne soit pas forcément attirant (pour l'apprendre) :

Je vous rassure, tous ces caractères ne sont pas si compliqués, avec un peu d'habitude, vous distinguerez qu'il n'y a que peu de lettres (chaque signe étant composé de 2,3 ou 4 lettres). Comme des cercles, des barres, des carrés ... Rien de plus simple en fait.
Et maintenant, commençons le cours :
Pour débuter (alphabet, prononciation, bases du language) :
http://rki.kbs.co.kr/learn
http://www.loecsen.com/travel
http://win2korea.com/gateway1
Pour aller plus loin (voir beaucoup plus) : http://korean.sogang.ac.kr/ (anglais)
http://www.interedu.go.kr/ (anglais)
Il existe bien sure d'autres sites, mais cela sont les plus complets que j'ai trouvé. Si d'ailleurs certains en trouvent d'autres (pas au contenu répétitif, qu'il me le fasse savoir).
Et puis vous aurez besoin de quelques utilitaires dans votre apprentissage.
Tout d'abord un dictionnaire/traducteur : http://www.worldlingo.com/en
Un clavier coréen en ligne : http://www.lexilogos.com
Ecrire en coréen : http://membres.lycos.fr/hanguk
Afficher le hangul sur Internet : http://www.zoldi.org/article
Avoir son clavier coréen : http://www.latkey.com/keyboard
Et puis j'ai aussi quelques listes de vocabulaire anglais-coréen très complètes avec des expressions bien utiles (me les demander sur les commentaires : 50 Mo !).